Нефть упала

Участников рынка нефти охватило беспокойство относительно возможности негативного эффекта роста цен на сырье на процесс восстановление мировой экономики, и на фоне активной ликвидации лонгов спекулятивными счетами, принявшей каскадообразный характер, нефть к настоящему времени пробилась к свежим минимумам сессии. Усилению нисходящего импульса способствовал рывок ниже $123 и $121.50 за баррель, тогда как особенно неприятным сигналом стала неспособность быков (речь идет о нефти марки брент) отстоять поддержку в районе $121 за баррель. По словам трейдеров, потеря данной поддержки позволяет говорить об опасности развития коррекции к $119.55, а затем и к $117/$116 за баррель, хотя сохраняющаяся геополитическая напряженность, вероятно, позволит нефти избежать серьезных потерь. 

Позитивная европейская статистика должна вызвать снижение доллара

Как доллар, так и иена, находятся в непосредственной близости от своих еженедельных минимумов, поскольку игроки ждут от публикации сегодняшней европейской макроэкономической статистики подтверждения признаков восстановления экономики. Индекс делового доверия во Франции в феврале должен продемонстрировать рост (109 пунктов против 108 в предыдущем месяце), увеличение должны показать декабрьские промышленные заказы в Италии (+2.1% после снижения на 4.3% в ноябре), также как и розничные продажи в Великобритании за январь (+0.5% после роста на 0.8% в декабре). Азиатские фондовые рынки в пятницу проводят торги на позитивной ноте, и это позволяет австралийскому доллару - валюте страны региона с самой высокой ставкой, продолжать укрепление против доллара США. MSCI Asia Pacific index третий день к ряду показывает рост. Его увеличение сегодня составляет 0.7% 

Нефть в Лондоне дешевеет, а в Нью-Йорке дорожает

Цены на нефть существенно прибавили в стоимости на торгах в четверг. В текущем месяце они показали самый большой ежедневный прирост на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Протесты населения и столкновения с полицией в Бахрейне, Йемене, Ливии, а также заявление Ирана о том, что он направляет 2 военных корабля в Суэцкий канал привели к росте нефтяных котировок в Нью-Йорке на 1.6 процента. Нефть марки Brent в среду достигла 2-летнего максимума и снизилась по итогам торгов в четверг, поскольку деньги инвесторов перетекали в американские нефтяные контракты. Таким образом, наблюдалось сужение спрэда между лондонской Brent и американской западно-техасской WTI. Мартовские фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 1.37 доллара до 86.36 доллара за баррель. Апрельские контракты прибавили в цене 1.1 доллара и достигли значения 88.84 доллара за баррель. В тоже время апрельский Brent снизился на 1.19 доллара до 102.59 доллара за баррель.

Рубль подорожал сегодня к доллару и евро

Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ сегодня проходит под знаком укрепления национальной валюты РФ по отношению к доллару, евро и бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро).

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на завтра, снизился в итоге на 6 копеек и составил 29,26 руб./долл. Курс единой европейской валюты опустился на 16 копеек и был установлен на отметке 39,6 руб./евро.

В настоящее время доллар торгуется на отметке 29,27 руб. - на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. За один евро на внутреннем валютном рынке сейчас дают 39,48 руб. - на 22 копейки ниже уровня закрытия торгов накануне.

Бивалютная корзина подешевела на 13 копеек – до 33,87 руб.

Аналитик Промсвязьбанка Антон Захаров говорит, что в ближайшее время участники рынка, скорее всего, продолжат покупки рубля на позитивном внешнем фоне, в том числе росте цен на нефть Brent и большинства азиатских индексов. "Кроме того, благоприятно на рубле может отразиться начинающийся налоговый период и возможное снижение пары евро/доллар. Сегодня предположительный диапазон движения рубля к корзине может составить 33,85-34,15 руб.", - подчеркнул А.Захаров.

В свою очередь начальник отдела аналитики Forex Club Андрей Диргин говорит, что рубль сегодня продолжил укрепление в результате роста цен на нефть и стимулирующих монетарных мер российских регуляторов. На мировых валютных площадках доллар стремительно снижается в результате продаж американской валюты со стороны японских корпораций.

По его словам, мировая конъюнктура складывается крайне благополучно для российской валюты. Высокие цены на энергоресурсы обеспечивают приток валюты в российскую экономику, что, в свою очередь, приводит к росту спроса на рубли. "Более того, судя по всему, в феврале драйвером роста российской экономики все больше становится внутреннее потребление, а не экспорт. На фоне низких ставок и роста реальной заработной платы население наращивает покупательную способность. В результате происходит сдвижение фокуса экономики в сторону внутреннего потребления - синоним укрепления российской валюты", - говорит эксперт.

А.Диргин полагает, что в ходе текущей недели доллар по отношению к рублю будет колебаться в узком коридоре 29,20-29,35 руб./долл. "Центробанк будет страховать рынки от чрезмерной волатильности интервенциями. На следующей неделе на доллар будет давить реализация компаниями-экспортерами своей валютной выручки", - резюмировал начальник отдела аналитики Forex Club.

Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/14/02/2011/543377.shtml

USD/JPY продолжает консолидироваться

Доллар/иене этим утром удалось стабилизироваться выше восемьдесят третьей фигуры, но быки пока не спешат переходить к более активным действиям, и в настоящее время пара продолжает робко тестировать офера в районе Y83.40/45, оставаясь в весьма узком диапазоне. Прорыв выше откроет дорогу к ордерам экспортеров в районе Y83.60/70, и некоторые дилеры обращают внимание на то, что при подобном развитии событий под прицелом быков окажутся довольно крупные стопы выше $83.75, прорыв к которым может дать импульс для развития восходящей динамики пары в направлении Y84.00, а затем и к Y84.50. Биды остаются в области Y83.10/00 со стопами краткосрочных имен ниже, дальнейший спрос отмечен в районе Y82.75/65 и Y82.50.

Евро/доллар может продолжить снижение

Попытка евро вернуться выше $1.3560 этим утром вновь встретила ощутимый отпор со стороны медведей, среди которых были замечены азиатские официальные имена, в результате чего единая европейская валюта была вынуждена возобновить снижение. Импульс таковому придало исполнение стопов на прорыве $1.3530, при этом дилеры обращают внимание на то, что поводом для агрессивной распродажи пары послужили слухи о том, что решение относительно модели реструктуризации проблемного немецкого банка WestLB так и не было принято, этот вопрос требует дальнейшего изучения и ликвидация банка остается одим из возможных путей. К настоящему времени евро/доллар сумел нащупать опору вблизи $1.3460, а среди покупателей вблизи минимумов сессии был замечен RBI, однако пока попытки подняться выше продолжают привлекать хороший интерес к продаже. Дилеры, между тем, обращают внимание на то, что техническая картина несколько ухудшилась, и предупреждают о рисках дальнейшего снижения, отмечая, что прорыв ниже бидов в районе $1.3450 грозит стать катализатором дальнейшего снижения к $1.3435/25 и $1.3400 (стопы на прорыве $1.3390). Офера теперь скапливаются в районе $1.3500/10, следующая серия ордеров на продажу видна около $1.3530.

GBP/USD

Британская валюта продемонстрировала весьма неплохую динамику в азиатскую сессию, что, по словам дилеров, стало возможно благодаря неплохому спросу со стороны китайских имен, а также появившихся новостей о том, что General Electric намерена приобрести подразделение британской John Woods Group за $2.8 млрд. К настоящему времени максимумы сессии были обозначены в районе $1.6078, и попытки продолжить рост пока наталкиваются на хороший отпор в области $1.6075/80. Настрой, тем не менее, остается бычьим, и дилеры предупреждают, что прорыв выше откроет дорогу к $1.6100/05, а затем к $1.6120/25 и $1.6140. Они обращают внимание на то, что основное внимание участников рынка занято темой инфляции, рост которой в Великобритании дал повод для надежд на повышение ставок. Сильные данные по CPI и PPI в Китае, публикация которых намечена на следующее утро, а также данные по инфляции в Туманном Альбионе могут поддержать рост оптимизма среди быков. Дилер одного из европейских банков, однако, обращает внимание на то, что большее значение имеет отчет Банка Англии по инфляции, при этом в настоящее время на рынке все больше слышны разговоры о том, что в текущих условиях повышение ставки может оказаться затруднительным, а тональность отчета - мягкой.

Нестабильность в Египте стимулирует спрос на валюты-убежища

На утренних торгах в пятницу доллар и франк подорожали против большинства основных валют на фоне роста опасений дальнейшей эскалации конфликта в Египте, а также снижения азиатских фондовых индексов, спровоцировавшего спрос на валюты-убежища. Аусси/доллар снизился ниже паритета после слов главы РБА Гленна Стивенса о "целесообразности" сохранить ставки на текущем уровне. "Ситуация в Египте продолжает раздувать нестабильность в мире", - говорит Митул Котеча, глава валютной стратегии Credit Agricole в Гонконге. - "Такой фон понуждает инвесторов избавляться от рискованных активов и уходить в доллар". 

японская иена

Как отмечают валютные аналитики Barclays Capital, корреляция между доходностями американских государственных облигаций и парой доллар/иена вновь в силе. Так, резкий рост доходностей двухлетних государственных облигаций спровоцировал бычий разворот в паре доллар/иена. Специалисты также добавляют, что ослабление японской валюты также наблюдается и в кроссах - аусси/иена тестирует декабрьский максимум на уровне 83.70, а евро/иена держится вблизи 200-дневной скользящей средней, которая проходит на уровне 111.59. 

Евро/доллар пытается подняться выше

Пара евро/доллар предприняла уже две попытки пробиться к стопам, отмеченным на прорыве уровня $1.3680 (пятничный максимум), однако оба раза офера, размещенные выше уровня $1.3660, сдерживали восходящее движение пары. По сообщениям дилеров, в последних продажах пары замечен суверенный счет. В настоящий момент евро/доллар торгуется на отметке $1.3646.

Золото и серебро продолжают оставаться самыми перспективными активами

Несмотря на сокращение хеджевыми фондами длинных позиций по золоту на 42% с октября прошлого года, они все еще владеют 151 000 фьючерсных контрактов на общую сумму в $102 миллиарда, что уступает лишь запасам четырех крупнейших ЦБ в мире. Стоимость лонгов по серебру превышает объем, который будет добыт в США в следующие 12 лет. Пять аналитиков, которые, по наблюдениям агентства Bloomberg, выдавали наиболее точные прогнозы в последние два года, ожидают роста золота и серебра еще на 20% и 23%, соответственно, в текущем году. По мнению UBS AG, промышленный спрос на серебро достигнет 20-летнего максимума, а объем продаж биржевых активов, обеспеченных физическим золотом, лишь немногим уступит рекордным значениям пары последних лет. "Когда я вижу сообщения о том, что для золота все кончено, я не могу сдержать смех", - говорит Майкл Куджино, управляющий Permanent Portfolio Funds в Сан-Франциско с активами в $10 миллиардов. - "Некоторые инвесторы действительно закрыли длинные позиции после прошлогоднего ралли, однако если посмотреть на окружающую макроэкономическую ситуацию, нестабильность в мире и всеобщую девальвацию валют, золото выглядит вполне привлекательно". 

Внимание инвесторов переключается на рынок труда США

На прошлой неделе евро/доллар успел достичь максимального значения с ноября, а затем скорректироваться на 2% после комментариев главы ЕЦБ о неготовности приступить к ужесточению монетарной политики. Доллар подорожал против иены впервые за месяц на фоне снижения уровня безработицы в США до минимумов августа 2009, а аусси укрепился против всех основных валют после повышения Банком Австралии прогноза по росту ВВП. "Позиция господина Трише не оправдала ожиданий рынка, что спровоцировало снижение ставки по межбанковским кредитам Euribor, а за ним и падение евро", - говорит Роббер Линч, глава валютной стратегии HSBC в Нью-Йорке. - "Таким образом, ожидание повышения ставок в Еврозоне перестает быть центральной темой валютного рынка, и внимание игроков переключается на сильные данные по безработице в США. К сожалению, безработица снизилась, в основном, благодаря росту частичной занятости американского населения, и для подтверждения разворота тренда теперь необходимо увидеть рост полной занятости в ближайшие месяцы". 

Ключевые опционы, истекающие сегодня в Нью-Йорке:

Евро/доллар: $1.3450, $1.3500, $1.3550, $1.3630, $1.3675, $1.3700, $1.3750, $$1.3800, $1.3850, $1.3900
Доллар/иена: Y80.00, Y81.20, Y81.35, Y82.00, Y82.35
Фунт/доллар: $1.5900, $1.5950, $1.6100, $1.6200, $1.6285
Фунт/иена: Y134.00
Австралийский доллар: $1.0055, $1.0100, $1.0150, $1.0200
Аусси/иена: Y82.50
Евро/аусси: A$1.3650
Евро/франк: Chf1.2500
Доллар/франк: Chf0.9200

Commerzbank видит риски дальнейшего снижения евро/доллара

По мнению валютных аналитиков Commerzbank, сильные продажи евро/доллара на подходе к целевой области сопротивления 1.3978/1.40 вкупе с дивергенцией индикатора RSI и прорывом краткосрочной линии поддержки указывают на то, что пара достигла своей вершины. В банке добавляют, что прорыв ниже поддержки на уровне 1.3570 станет подтверждением этого взгляда и откроет путь дальнейшему снижению евро/доллара к 55-дневной скользящей средней на уровне 1.3327 и, возможно, к 200-дневной скользящей средней на отметке 1.3086. Попытки роста пары, считают специалисты, найдут сопротивление в области 1.3735/65 и вблизи недавних максимумов 1.3862. На данынй момент пара евро/доллар торгуется на уровне 1.3626. 

Нассим Талеб о евро/долларе

Вчера на конференции в Москве Нассим Талеб, инвестор, математик и философ, опубликовавший в 2007 году бестселлер "Черный лебедь", заявил, что инвесторам стоит избегать казначейских облигаций США и американского доллара. "По крайней мере, у Европы есть Германия, в то время как у США нет ничего. Несмотря на мое крайне скептическое отношение к будущему Еврозоны, ее перспективы представляются мне куда более привлекательными. США - та же Греция, только без МВФ, который может заставить ее соблюдать финансовую дисциплину, и если уж выбирать из двух валют, я предпочитаю евро. Что касается рынка государственного долга США, то единственным исходом текущего курса монетарной политики, проводимой ФРС, мне видится серьезный обвал американских бондов", - отметил господин Талеб. 

Повышение цен на нефть позитивно для канадской валюты

По мнению валютных аналитиков Barclays Capital, рост цен на сырую нефть Brent может стать позитивным фактором для канадской валюты. В банке считают, что с учетом того факта, что цена на нефть держится выше отметки в $100 за баррель, пара доллар/канада может протестировать минимумы своего диапазона в районе 0.9830/20. Падение ниже этих отметок откроет путь дальнейшему нисходящему движению доллар/канады к минимуму 2008 года, который находится на уровне 0.9708, где возможно формирование основания. Что касается восходящих перспектив пары, опровержением медвежьего прогноза станет лишь рост доллар/канады выше уровня 0.9983. На данный момент пара доллар/канада находится на уровне 0.9898.

GBP/USD

Пара фунт/доллар поднялась выше отметки $1.6260 после публикации исключительно сильных данных по индексу деловой активности PMI CIPS в секторе услуг (54.5 проа 51.3) и установила сессионный максимум на уровне $1.6275. По словами дилеров, офера розничных счетов и ближневосточных инвесторов пока ограничивают восходящее движение пары, причем крупные ордера на продажу видны вплоть до уровня $1.6300. Пара евро/фунт, тем временем, прореагировала на данные падением ниже отметки stg0.8500, а исполнение стопов на прорыве уровня stg0.8490 позволило евро/фунту установить минимум сегодняшний сессии на stg0.8470. Дилеры отмечают скопление бидов на подходе к уровню stg0.8466. В настоящий момент фунт/доллар торгуется на отметке $1.6254, евро/фунт держится вблизи stg0.8480. 

Опционы, истекающие сегодня в Нью-Йорке

Ключевые опционы, истекающие сегодня в Нью-Йорке:
Евро/доллар: $1.3700, $1.3705, $1.3800, $1.3850
Фунт/доллар: $1.5950, $1.5980
Доллар/иена: Y81.50, Y81.95, Y82.05, Y82.50, Y83.10, Y83.15, Y84.00
Евро/иена: Y111.15, Y111.80
Евро/аусси: A$1.3600
Аусси/доллар: $0.9800, $0.9885, $0.9900, $1.0005, $1.0100, $1.0150, $1.0170
Аусси/иена: Y82.75

Доллар/иена поднялся к свежим максимумам сессии

Спрос на американский доллар в период фиксинга в Лондоне обеспечил доллар/иене восходящий импульс к новым сессионным максимумам. Пара поднялась к уровню Y81.70, исполнив несколько близких стопов выше отметки Y81.60. По сообщениям дилеров, ордера на продажу сосредоточены в области Y82.00, хотя чуть выше этого уровня отмечены стопы. В настоящий момент доллар/иена торгуется на уровне Y81.68.

Евро/доллар.

Пара евро/доллар опустилась из области $1.3830 ниже отметки $1.3800 и установила сессионный минимум на уровне $1.3790 после понижения агентством S&P рейтинга с А до А-, что неудивительно и вполне согласуется с понижением рейтинга страны агентством Fitch 9 декабря прошлого года. По сообщениям дилеров, вблизи уровня $1.3790 наблюдается интерес к покупке, который пока сдерживает развитие нисходящего движения. Евро/доллар в настоящий момент торгуется на отметке $1.3792.